一种优化证券交易传输报文提高证券交易申报效率的处理方法

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一种优化证券交易传输报文提高证券交易申报效率的处理方法
申请号	CN202311031161.2	申请日	2023-08-16	公开(公告)号	CN117041295A	公开(公告)日	2023-11-10
申请人	阿尔法联合(上海)软件技术有限公司;			发明人	张鹏; 汪振平; 王佳麒;
摘要	本发明涉及证券交易信息数据传输技术领域,具体来说是一种优化证券交易传输报文提高证券交易申报效率的处理方法。所述方法具体如下：S1.构建证券交易系统申报报文，所述证券交易系统申报报文结构包括消息头、消息体和消息尾，所述消息头包含了消息类型，消息体包含了具体申报内容，消息尾则是消息的校验和Checksum；S2.将n笔申报报文的消息体合并成一个消息体,计算机只拼接了一个消息头和一个消息尾及拼接n个消息体，拼接后的消息一次性发送给柜台，减少n‑1次的网络开销。本发明同现有技术相比，其优点在于：将n笔申报的消息体合并成一个消息体，减少了消息头和消息尾的拼接操作，整个消息的大小减少，减小了网络开销，提高传输效率，节省传输时间。
权利要求	1.一种优化证券交易传输报文提高证券交易申报效率的处理方法，其特征在于所述方法具体如下：S1.构建证券交易系统申报报文，所述证券交易系统申报报文结构包括消息头、消息体和消息尾，所述消息头包含了消息类型，消息体包含了具体申报内容，消息尾则是消息的校验和Checksum； S2.将n笔申报报文的消息体合并成一个消息体,计算机只拼接了一个消息头和一个消息尾及拼接n个消息体，拼接后的消息一次性发送给柜台，减少n‑1次的网络开销，同时，由于CPU缓存机制的影响一次n个消息体的校验和Checksum计算耗时少于n次消息体的依次校验和Checksum计算总耗时。 2.一种优化证券交易传输报文提高证券交易申报效率的处理方法，其特征在于所述方法具体如下：S1.构建证券交易系统申报报文，所述证券交易系统申报报文结构包括消息头、消息体和消息尾，所述消息头包含了消息类型，消息体包含了具体申报内容，消息尾则是消息的校验和Checksum； S2.当针对同一个证券代码，我们在单个交易方向，需要申报多笔不同价格或不同数量的委托时，通过分类组合的方法进行批量申报,具体如下：无需构建n个消息体，而是在一个消息体中将不同的申报价格和申报数量存放在一起。 3.如权利要求1或2所述的一种优化证券交易传输报文提高证券交易申报效率的处理方法，其特征在于所述消息头包含个股申报类型、个股撤单类型，所述消息体包含了证券代码、申报方向、申报价格、申报数量。
说明书全文	一种优化证券交易传输报文提高证券交易申报效率的处理方法技术领域 [0001] 本发明涉及证券交易信息数据传输技术领域,具体来说是一种优化证券交易传输报文提高证券交易申报效率的处理方法。背景技术 [0002] 截止2021年末，在中国基金协会登记注册的私募股票投资基金管理人数量高达1.5万个，私募量化基金管理规模大约1.61万亿。伴随国内私募基金的蓬勃发展，作为私募基金的利器“量化交易”在近几年成为被关注的热点。随着计算机网络技术日臻完善，量化交易在国外已经占据了金融市场交易的主流。同时，国内股指期货上市之后，面对很容易就能抓住的套利机会，私募基金投资公司和各大期货公司纷纷研发参与量化交易。量化交易是一类特殊的算法交易，能提高市场中的流动性，为市场的形成和交易的达成起到了基础性作用。量化交易有如下特征：自动化，即通过算法程序进行决策、生成委托单、执行成交等；低延时，即延时很短，目的在于最小化反应时间；速度快，即指令进入系统的速度快、高速连接市场；某些量化交易策略的交易频率很高，即信息量大，不断有报单和撤单的交易行为。 [0003] 当前，国内证券交易市场个股申报或撤单申报采用逐笔处理的方法，即每次单笔委托处理。这种逐笔处理的方法会在高频交易场景下，造成大量的网络开销和CPU计算消耗，使报文传输效率降低，传输时间增加。发明内容 [0004] 本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足，针对量化交易，尤其是高频交易，结合证券交易业务的特点，提供一种可以提高报文传输效率，节省传输时间的处理方法。 [0005] 为了实现上述目的，设计一种优化证券交易传输报文提高证券交易申报效率的处理方法，所述方法具体如下：S1.构建证券交易系统申报报文，所述证券交易系统申报报文结构包括消息头、消息体和消息尾，所述消息头包含了消息类型，消息体包含了具体申报内容，消息尾则是消息的校验和Checksum； S2.将n笔申报报文的消息体合并成一个消息体,计算机只拼接了一个消息头和一个消息尾及拼接n个消息体，拼接后的消息一次性发送给柜台，减少n‑1次的网络开销，同时，由于CPU缓存机制的影响一次n个消息体的校验和Checksum计算耗时少于n次消息体的依次校验和Checksum计算总耗时。 [0006] 还设计一种优化证券交易传输报文提高证券交易申报效率的处理方法，所述方法具体如下：S1.构建证券交易系统申报报文，所述证券交易系统申报报文结构包括消息头、消息体和消息尾，所述消息头包含了消息类型，消息体包含了具体申报内容，消息尾则是消息的校验和Checksum； S2.当针对同一个证券代码，我们在单个交易方向，需要申报多笔不同价格或不同数量的委托时，通过分类组合的方法进行批量申报,具体如下：无需构建n个消息体，而是在一个消息体中将不同的申报价格和申报数量存放在一起。 [0007] 上述两种优化证券交易传输报文提高证券交易申报效率的处理方法还包括如下优选的技术方案：所述消息头包含个股申报类型、个股撤单类型，所述消息体包含了证券代码、申报方向、申报价格、申报数量。 [0008] 本发明同现有技术相比，其优点在于：1.将n笔申报的消息体合并成一个消息体，减少了消息头和消息尾的拼接操作，整个消息的大小减少，减小了网络开销，提高传输效率，节省传输时间； 2.通过“分类组合”的优化方法进行批量申报，无需构建n个消息体减少了n‑1个证券代码，n‑1个买卖方向的拼接动作。同时也减少了消息的大小，提高传输效率，节省传输时间。附图说明 [0009] 图1是本发明委托的申报和消息体的组成示意图；图2是本发明n笔申报的组成示意图；图3是本发明将n笔申报的消息体合并成一个消息体的示意图；图4是本发明在一个消息体中将不同的申报价格和申报数量存放在一起的示意图。具体实施方式 [0010] 下面结合附图对本发明作进一步说明，本发明的结构和原理对本专业的人来说是非常清楚的。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。 [0011] 1)组合委托设计的证券交易系统申报报文是如下结构组成：消息头、消息体和消息尾。如图1所示，消息头包含了消息类型，例如，个股申报类型，个股撤单类型等。消息体包含了具体申报内容，例如，证券代码(code)，申报方向(side)，申报价格(price)，申报数量(qty)等。消息尾则是消息的“校验和Checksum”。一笔委托的申报(order)，实际上是计算机拼接好消息头(head)、消息体(body)和消息尾(tail)，再通过网络发送。消息尾的“校验和Checksum”是把消息头数据及消息体数据作为输入通过“校验和”计算来生成的。 [0012] 一般地，如图2所示，采用逐笔处理的方法，n笔申报则是将n个股申报依次发送出去。计算机需要拼接n笔委托，且每拼接一笔委托，通过网络发送给柜台。网络的发送动作亦是n次。 [0013] 因此，如图3所示，设计组合委托的优化方法，即：将n笔申报的消息体合并成一个消息体。计算机只拼接了一个消息头和消息尾及拼接n个消息体，减少了消息头和消息尾的拼接操作，整个消息的大小减少了。更重要的，拼接后的消息一次性发送给柜台，减少n‑1次的网络开销。同时，由于CPU缓存机制的影响一次n个消息体的“校验和Checksum”计算耗时少于n次消息体的依次“校验和Checksum”计算总耗时。 [0014] 2)分类组合当针对同一个证券代码，本发明在单个交易方向，需要申报多笔不同价格或不同数量的委托时，通过“分类组合”的优化方法进行批量申报。区别于“组合委托”优化方法，如图4所示，本发明无需构建n个消息体，而是在一个消息体中将不同的申报价格和申报数量存放在一起。相比与“组合委托”，本发明减少了n‑1个证券代码，n‑1个买卖方向的拼接动作。同时也减少了消息的大小。 [0015] 以上所述，仅为此发明的具体实施方式，但本发明的保护范围不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案和新型的构思加于等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。