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一种历史证券行情数据与实时证券行情数据的准确衔接方法

申请号 CN202311036302.X 申请日 2023-08-16 公开(公告)号 CN117041335A 公开(公告)日 2023-11-10
申请人 阿尔法联合(上海)软件技术有限公司; 发明人 张鹏; 杨翠杰; 詹丽娜;
摘要 本发明涉及信息数据传输技术领域,具体来说是一种历史证券行情数据与实时证券行情数据的准确衔接方法,包括S1.将实时证券行情系统中的数据进行分组,每n条数据为一组;S2.客户端向历史证券行情系统和实时证券行情系统发起订阅,客户端同时订阅历史证券行情和实时证券行情,但最初只处理接收到的历史证券行情数据;对于接收到的实时证券行情只解析分组信息,但不处理行情数据;S3.客户端处理历史证券行情系统的数据;S4.客户端处理实时证券行情系统推送的实时证券行情;S5.客户端开始处理最新接收到的实时证券行情数据。本发明同现有技术相比,其优点在于:既保证了客户接收到历史数据及实时数据的连续性、完整性,又保证了客户接收实时证券行情的即时性。
权利要求

1.一种历史证券行情数据与实时证券行情数据的准确衔接方法,其特征在于所述方法包括S1.将实时证券行情系统中的数据进行分组,每n条数据为一组;实时证券行情系统推送数据时,将分组信息一同推送给历史证券行情系统,使得两个系统中的同一条证券行情数据均存在相同且唯一的分组信息;

S2.客户端向历史证券行情系统和实时证券行情系统发起订阅,客户端同时订阅历史证券行情和实时证券行情,但最初只处理接收到的历史证券行情数据;对于接收到的实时证券行情只解析分组信息,但不处理行情数据;

S3.客户端处理历史证券行情系统的数据;

S31.历史证券行情系统推送其数据库中的历史数据;

S32.历史证券行情系统推送系统内存缓存的证券行情数据;

S4.客户端处理实时证券行情系统推送的实时证券行情;

S5.客户端开始处理最新接收到的实时证券行情数据。

2.如权利要求1所述的一种历史证券行情数据与实时证券行情数据的准确衔接方法,其特征在于所述步骤S32具体如下:客户接收到的数据中最大的分组信息为m+p,数据库缓存的数据中最大的分组信息为m+j;当客户接收到的数据中最大的分组信息和数据库缓存的数据中最大的分组信息相同时,即p=j时,表示数据库中的数据全部发送完毕,当数据库中的数据全部发送完毕后,历史证券行情系统将系统中缓存(分组信息=m+j+1)的数据发送给客户。

3.如权利要求1所述的一种历史证券行情数据与实时证券行情数据的准确衔接方法,其特征在于所述步骤S4具体如下:当客户端接收的实时证券行情系统发送的数据的分组信息(m+j+2)与客户端接收到的历史证券行情系统发送的数据的分组信息(m+j+1)相减等于1时,结束订阅历史证券行情并断开与历史证券行情系统的订阅连接。

说明书全文

一种历史证券行情数据与实时证券行情数据的准确衔接方法

技术领域

[0001] 本发明涉及信息数据传输技术领域,具体来说是一种历史证券行情数据与实时证券行情数据的准确衔接方法。

背景技术

[0002] 实时证券行情数据是指实时证券行情系统通过接入证券交易所行情网关接收到的交易所实时推送的证券行情信息;实时证券行情信息是证券交易所即时推送的上市交易的各类证券(如股票、基金、债券等)在特定时间的成交价格、成交数量、买卖价格、买卖数量等信息的集合。
[0003] 历史证券行情系统通过接入实时证券行情系统,将接收得到的实时证券行情数据存入数据库;数据库存储的证券行情数据被称为历史证券行情数据。
[0004] 证券投资者(客户)既需要实时证券行情进行实盘模拟,又需要历史证券行情数据进行投资策略的先验有效性验证。
[0005] 客户策略在接入证券行情系统时,可能由于技术、异常问题等各种问题导致接入时间晚于交易所开盘时间(9:15:00);比如客户A在上午10:05:00启动策略系统,但客户A需要当天从开盘(9:15:00)开始的所有证券行情数据。上述情况中客户A的策略需要的证券行情数据一部分行情数据在历史证券行情系统中,另一部分证券行情数据在实时证券行情系统中,因此涉及到历史行情系统和实时行情系统数据的衔接问题。
[0006] 两个行情系统的数据推送,如果没有跨系统的数据衔接方法,则历史证券行情系统的推送没有结束条件,实时证券行情系统的推送没有开始条件。如果仅从实时证券行情中获取数据,因客户接入实时行情系统晚于开盘时间,所以无法获取开盘到客户连接系统这段时间的证券行情数据,不能满足客户对证券行情数据的完整性要求;如果仅从历史证券行情系统中获取数据,因历史证券行情系统的数据是从数据库中查询得出,若一直使用历史证券行情系统推送的历史行情数据,则客户获取到的证券行情数据将具有延后性,不能满足客户对证券行情数据的即时性要求。

发明内容

[0007] 本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种历史证券行情数据与实时证券行情数据的准确衔接方法。
[0008] 为了实现上述目的,设计一种历史证券行情数据与实时证券行情数据的准确衔接方法,包括S1.将实时证券行情系统中的数据进行分组,每n条数据为一组;实时证券行情系统推送数据时,将分组信息一同推送给历史证券行情系统,使得两个系统中的同一条证券行情数据均存在相同且唯一的分组信息;S2.客户端向历史证券行情系统和实时证券行情系统发起订阅,客户端同时订阅历史证券行情和实时证券行情,但最初只处理接收到的历史证券行情数据;对于接收到的实时证券行情只解析分组信息,但不处理行情数据;S3.客户端处理历史证券行情系统的数据;S31.历史证券行情系统推送其数据库中的历史数据;S32.历史证券行情系统推送系统内存缓存的证券行情数据;S4.客户端处理实时证券行情系统推送的实时证券行情;S5.客户端开始处理最新接收到的实时证券行情数据。
[0009] 优选的,步骤S32具体如下:客户接收到的数据中最大的分组信息为m+p,数据库缓存的数据中最大的分组信息为m+j;当客户接收到的数据中最大的分组信息和数据库缓存的数据中最大的分组信息相同时,即p=j时,表示数据库中的数据全部发送完毕,当数据库中的数据全部发送完毕后,历史证券行情系统将系统中缓存(分组信息=m+j+1)的数据发送给客户。
[0010] 优选的,步骤S4具体如下:当客户端接收的实时证券行情系统发送的数据的分组信息(m+j+2)与客户端接收到的历史证券行情系统发送的数据的分组信息(m+j+1)相减等于1时,结束订阅历史证券行情并断开与历史证券行情系统的订阅连接。
[0011] 本发明同现有技术相比,其优点在于:
[0012] 1、推送有序,衔接准确,能够提高客户接收到历史数据及实时数据的连续性、完整性;
[0013] 2、能够保证客户接收实时证券行情的即时性。

附图说明

[0014] 图1是本发明所提供的证券行情系统推送数据时的数据分组;
[0015] 图2是本发明所提供的证券行情系统中证券行情数据的分布;
[0016] 图3是本发明所提供的证券行情系统推送的数据库中的数据;
[0017] 图4是本发明所提供的证券行情系统推送的系统缓存数据;
[0018] 图5是本发明所提供的证券行情系统断开订阅连接时的数据;
[0019] 图6是本发明所提供的证券行情系统处理最新接收到的实时证券行情数据。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图对本发明作进一步说明,本发明的结构和原理对本专业的人来说是非常清楚的。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0021] 如图1所示,本发明公开了一种历史证券行情数据与实时证券行情数据的准确衔接方法,分组信息为groupID,简称gid,MD为“Market Data行情数据”的英文缩写,方法具体包括下列步骤。
[0022] S1.将实时证券行情系统中的数据进行分组,每n条数据为一组;实时证券行情系统推送数据时,将分组信息一同推送给历史证券行情系统,使得两个系统中的同一条证券行情数据均存在相同且唯一的分组信息。
[0023] S2.客户端向历史证券行情系统和实时证券行情系统发起订阅,客户端同时订阅历史证券行情和实时证券行情,但最初只处理接收到的历史证券行情数据;对于接收到的实时证券行情只解析分组信息,但不处理行情数据。
[0024] S3.如图2所示,客户端处理历史证券行情系统的数据。
[0025] S31.历史证券行情系统推送其数据库中的历史数据;
[0026] 历史证券行情系统接收到客户订阅信息时,先将历史证券行情系统数据库中存储的数据按照gid从小到大的顺序全部推送给客户。
[0027] S32.如图3所示,历史证券行情系统推送系统内存缓存的证券行情数据:客户接收到的数据中最大的分组信息为m+p,数据库缓存的数据中最大的分组信息为m+j;当客户接收到的数据中最大的分组信息和数据库缓存的数据中最大的分组信息相同时,即p=j时,表示数据库中的数据全部发送完毕
[0028] 如图4所示,当数据库中的数据全部发送完毕后,历史证券行情系统将系统中缓存(分组信息=m+j+1)的数据发送给客户。
[0029] S4.如图5所示,客户端处理实时证券行情系统推送的实时证券行情:当客户端接收的实时证券行情系统发送的数据的分组信息(m+j+2)与客户端接收到的历史证券行情系统发送的数据的分组信息(m+j+1)相减等于1时,结束订阅历史证券行情并断开与历史证券行情系统的订阅连接。
[0030] S5.如图6所示,客户端开始处理最新接收到的实时证券行情数据。
[0031] 以上所述,仅为此发明的具体实施方式,但本发明的保护范围不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案和新型的构思加于等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。